Дуглас родился 19 июля 1861 года в Эдинбурге. Он происходил из состоятельной семьи (отец зарабатывал на производстве виски 1,160,000 фунтов стерлингов ежегодно в современном эквиваленте) и поступил в Оксфордский университет. У Дугласа было 10 братьев и сестер. Продолжил учебу молодой человек в Королевском военном училище в Сандхерсте. Среди выпускников этого заведения — Уинстон Черчилль, король Испании Альфонсо XII и фельдмаршал Бернард Монтгомери. Учился Дуглас прилежно, он легко усваивал большие объемы информации. В Сандхерсте был самым старшим учеником. Отличался прекрасной физической подготовкой, хорошо играл в поло. После окончания академии Хейг был произведен в старшие унтер-офицеры. Биограф военачальника Тревор Уиллсон писал: «Дуглас целиком посвящал себя работе, был молчаливым, отстраненным и неразговорчивым». Хейг служил в Индии, участвовал в англо-бурской войне (1899−1902). Историк Лливелин Вудворт отмечал: «Дуглас Хейг был человеком сдержанным. Его не выводили из равновесия ни успехи, ни потери. В 1915 году он решил, что война может быть выиграна только на западном фронте, и действовал в соответствии с этим убеждением». Уинстон Черчилль также полагал, что фельдмаршал «ставил слишком многое на западный фронт».
В 1914-м году Дуглас Хейг занимал пост начальника Олдершотского военного лагеря. В одном из писем он предположил, что «война растянется на несколько лет». Дуглас руководил британскими войсками в кровопролитной битве на Сомме. В преддверии сражения он встретился с военным корреспондентом «Таймс» Чарльзом Репингтоном. Журналист вспоминал: «Хейг объяснил порядок действий на карте и сказал, что приветствует критику».По плану британские и французские войска должны были одновременно нанести удар. Однако сражение пошло не по плану; командование обеих сторон не учитывало, как сильно истощила ресурсы битва при Вердене. Значительными оказались потери британских частей (в первый же день были убиты больше 20 тысяч человек).
Во время наступления войск Антанты в августе 1918 года британским войскам под командованием Хейга удалось прорвать фортификационную линию Зигфрида. Его чествовали как победителя. В 1920 году военачальник ушел в отставку, оказывал помощь ветеранам и занимался написанием мемуаров.
Хейг скончался в возрасте 67 лет в Лондоне. На его похоронах присутствовали сотни британцев.